甲投资组合由证券×和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有( )。 　　A.甲的期望报酬率=×的期望报酬率×50%+Y期望报酬率×50% 　　B.甲期望报酬率的标准差=×期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50%

甲投资组合由证券×和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有( )。

　　A.甲的期望报酬率=×的期望报酬率×50%+Y期望报酬率×50%

　　B.甲期望报酬率的标准差=×期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50%

　　C.甲期望报酬率的变异系数=×期望报酬率的变异系数×50%+Y期望报酬率的变异系数×50%

　　D.甲的β系数=×的β系数×50%+Y的β系数×50%

参考答案：AD

　　参考解析：组合标准差受相关系数影响，不等于组合内各单项资产标准差的加权平均数，而变异系数=标准差/期望值，所以选项B、C错误。

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《甲投资组合由证券×和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有( )。 　　A.甲的期望报酬率=×的期望报酬率×50%+Y期望报酬率×50% 　　B.甲期望报酬率的标准差=×期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50%》
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